各股指期貨乘數

① 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。

② 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思

這三個都是在中金所上市的金融期貨品種。

IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨

上證50股指期貨介紹

上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始，合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

2015年3月16日，中金所發布《上證50股指期貨合約》（徵求意見稿）和《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》（徵求意見稿）。根據最新的徵求意見稿，上證50股指期貨合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。合約以指數點報價，交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。上證50股指合約每日漲跌幅度為前一交易日結算價的±10%。上證50股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。到期交割方式為現金交割。合約的最後交易日為合約到期月份第三個周五，遇法定節假日順延。合約最後交割日同最後交易日。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點五。交割手續費標准為交割金額的萬分之一。

上證50股指期貨交易採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:15-11:30（第一節）和13:00-15:15（第二節），最後交易日連續競價時間為9:15-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）。

③ 股指期貨的一手是多少

因為股指期貨是以保證金的方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股指期貨點位、每點報價及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那麼，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000元。

④ 股指期貨，做一單是多少錢，指數漲跌一點，是多少錢

國內股指期貨合約的設計要素
1）、交易標的選擇
第一個股指期貨合約：滬深300
股指期貨合約（合約條款以正式公布的為准
)。
2）、合約單位與乘數
股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘，其中乘數是預先規定好的常數。在指數一定的水平下，乘數大小決定了合約量的大小。滬深300
指數期貨的合約單位為當時滬深300
指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300
元/點。如果當時指數期貨報價為1400
點，那麼滬深
300
指數期貨合約價值為1400
點＊300
元/點＝420,000
元。
3）、合約交割月份
交割月份的設置有兩種模式：3、6、9、12
季月和以近月合約為主，加遠期季月滬深300
指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為
7
月，則下月合約為
8
月，季月合約為
9
月與12
月。表示方式為
IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中
IF
為合約代碼，06
表示2006
年，07
表示7
月份合約。
4）、最小變動價位
股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深
300
指數期貨的最小變動單位為
0.1
點，按每點300
元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30
元。
5）、漲跌停板
滬深
300
指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負
10%。
合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均
價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。

⑤ 股指期貨β系數如何計算

投資組合總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 *本品種的貝塔系數累計相加。

投資者擁有的股票往往不止一隻，當擁有一個股票投資組合時，就需要測算這個投資組合的β系數。假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2……+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。
則有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn

⑥ 股指期貨

簡單的說股指期貨在性質上和普通期貨是一致的，都是對未來確定時點的標的物進行預測性交易。與實物期貨不同的是，股指期貨在到期時不是進行實物交割而是結算差價，即是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算。

另外，附上江蘇省證監會對股指期貨的一些基本闡釋：

股指期貨的概念
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，是以股票市場的價格指數作為交易標的物的期貨。從股票指數期貨市場參與者的角度來看，股指期貨主要有三種功能，即套期保值、套利和投機。
股指期貨是金融期貨中最晚出現一個品種，也是20世紀80年代金融創新過程中出現的最重要最成功的金融工具之一。股指期貨當前已成為全球各大金融期貨市場上交易最為活躍的期貨品種之一。

合約乘數
股指期貨的合約價值以一定的貨幣金額與標的指數的乘積表示。股指期貨標的指數的每一個點代表固定的貨幣金額，這一固定的貨幣金額稱為合約乘數。
因為金額固定，所以期貨市場以該合約標的指數的點數來報出期貨合約的價格，根據官方公布的信息，滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元／點。假設滬深300指數現在是1350點，那麼滬深300指數期貨1350點就是它這一時刻的價格；則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350×300＝ 405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。

最小變動單位
最小變動單位(即一個刻度)，通常也是用點數來表示，用最小變動單位與合約乘數相乘即可得到最小變動單位的貨幣形式。最小變動單位對市場交易的活躍程度有重要的影響，如果變動單位太大，將可能打擊投資者的參與熱情。最小變動單位的確定原則，主要是在保證市場交易活躍度的同時，減少交易的成本。
滬深300指數期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30元。

保證金
保證金是清算機構為了防止指數期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據性質不同，可分為初始保證金和追加保證金。
保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。
目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。
假定滬深300的指數現在為1350點，那麼投資者交易1手股指期貨，需要交納的保證金就是1350×300×0.8＝32400元。如果出現虧損，還需要客戶准備隨時追加資金，彌補虧損帶來的保證金缺口。
為了更直觀地了解股指期貨的特點，我們假設一個投資者有10萬元資金，買入1手股指期貨合約，價格是1350點，這時這個投資者需要支付的保證金是 32400元。如果滬深300指數當天下跌了120點，則客戶第一天就損失36000元，這時客戶的賬面權益就剩下64000元，如果第二天繼續下跌 120點，則客戶的賬面權益就剩下28000元。這時候客戶的資金已不足以支付保證金，期貨經紀公司就會要求你在第三天開盤前追加保證金，否則在第二天開盤後，就會採取強行平倉。
我們假設第三天客戶沒有能夠追加保證金，而股指期貨價格在開盤後跳空10點，以1000點開盤，期貨公司在1000點予以強行平倉，客戶賬面權益就在 28000元的基礎上，又損失10×300＝3000元，賬戶權益降至25000元(為了計算方便，上述計算均省略了交易手續費的支出)。從指數下跌看，指數僅下跌了18.5%，但是客戶資金權益卻下跌了76%，是指數下跌幅度的4倍。

交易手續費
買賣期貨合約的所花費用，發生的每筆費用從客戶賬戶中自動扣除。根據已公布的滬深300股指期貨合約，交易手續費未定。按證監會有關規定，期貨合約中交易所向會員收取的單邊交易手續費基本上為合約面值的萬分之二，按10萬面值計算每個會員單邊交易手續為20元／張。按照慣例，預計交易所會員會另外向期貨合約持有者多收取萬分之三的手續費，一份合約的交易成本預計為交易額的萬分之五。

熔斷機制
熔斷機制是當股指期貨市場發生較大波動時，交易所為控制風險所採取的一種手段：當波動幅度達到交易所所規定的熔斷點時，交易所會暫停交易一段時間，然後再開始正常交易，並重新設定下一個熔斷點。滬深300指數期貨合約的熔斷價格為前一交易日結算價的正負6%，當市場價格觸及6%，並持續1分鍾，熔斷機制啟動。在隨後的10分鍾內，買賣申報價格只能在6%之內，並繼續成交，超過6%的申報會被拒絕。10分鍾後，價格限制放大到10%。

交易時間及最後交易日交易時間
滬深300指數期貨早上9時15分開盤，比股票市場早15分鍾。9時10分到9時15分為集合競價時間。下午收盤為15時15分，比股票市場晚15分鍾，為15時15分。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，為15時00分，其它月份合約仍然在15時15分收盤。

交割和結算方式
期指市場雖然是建立在股市之上的衍生市場，但期指交割以現金方式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期，投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」現象。
股指期貨是以現金方式結算，並且是按期貨的規律實行每日無負債結算制度，即投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現負數。

合約月份
滬深300指數期貨同時掛牌4個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為8月，季月合約為9月與12月。表示方式為IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中IF為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。

最大持倉限制
根據現有的合約設計，單個投資者對某月份合約的單邊持倉限額為2000張。如果確實需要保值，可以向交易所提交申請經過批准以後，方可超限持倉，否則交易將會在規定時間內進行強制平倉處理。

⑦ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思

IF 滬深300股指期貨

IH 上證50股指期貨

IC 中證500股指期貨

股指期貨以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

(7)各股指期貨乘數擴展閱讀：

根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。

所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數。

⑧ 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

⑨ 股指期貨的價格由什麼決定是不是只由乘數和大盤指數決定

3000*300*10%=9W
9*2=18
倉位50%計算。
最少得20W吧。何況10%的保證金是交易所跟期貨公司收的，實際推出來肯定比這個多。

⑩ 什麼是股指期貨乘數

在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數 因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為100美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為20點，則表示一張合約的價值為2000美元。而若該指數上漲了10點，則表示一張合約的價值增加了1000美元。