股市不能做空只有一個走勢圖
股指期貨可以做空，分多頭的買賣和空頭的買賣，不是應該要有兩個走勢圖嗎
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回答一：股指期貨是一個走勢圖，股指期貨可以先賣出（做空），然後買入平倉。也可以先買入（做多），然後賣出平倉。
2.空頭做空的賣，沒有怎麼賣啊，是哪裡來的合約賣
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回答二：
空頭做空的賣，如果沒有賣的，就會形成跳空下行。
一般能成交的任何價格上都會有多空單子，每一筆成交都包括一個買價（多開或者空平）和一個賣價（空開或者多平），
做空，自己手裡雖然沒有合約，相當於先向市場借入合約賣出，然後找合適的價格買入平倉歸還市場，如果看對了，你就賺錢了，看錯了，就虧了。
3.股票中我買入肯定有人以這個價錢賣出
期貨中 多頭持倉買入的合約是多頭平倉賣出的合約還是空頭持倉做空賣出的合約？如果是多頭和多頭之間買賣，空頭和空頭間買賣。那就應該有兩個走勢圖啊
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回答三：多頭持倉買入的合約是空頭的開倉單，或者其他多頭的多頭平倉單
市場上有很多的多頭和空頭，交易不只是存在於多頭和多頭，空頭和空頭，更多的是多空廝殺，互相交易。
2.期貨是T+0，一天可以多次買賣，那麼每筆一交易完就結算還是等收盤日結時一起結算
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回答四： 交易完就結算
⑵ 股指期貨相關問題
這個不是期貨，是期權。需要專門開通期權賬戶才能交易購是認購期權，沽是認沽期權。如果看趨勢大漲，可以買入認購期權，如果看趨勢大跌可以買入認沽期權。50ETF購9月1850，如果買入這個認購期權，意思是當這個合約到期以後，你可以以1850的價
⑶ 關於股指期貨的問題
1，問題沒那麼嚴重。股指上市後等股市調整一下，大膽買入長期持有。
2，可以買跌的。高價賣空，等跌下來後再買進相同數量的倉單就可以平倉了，差價就是盈利。
3，波動一點價值300元，現在買賣一手需要保證金約是：4000*300*10%=12萬。
4，開戶要到期貨公司，不要股東卡。只要帶上身份證就可以了。免費開戶的。
舉個案例給你看看。
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。
好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！
再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。
⑷ 股指期貨的常見問題有哪些
1.股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等於0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。
2.另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
3.此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那麼投資者將虧損本金的50%。
⑸ 股指期貨相關問題
一；標的物是滬深300，滬深300用300隻股票代表大盤的走勢。每個行情軟體都有滬深300板塊。
二；關鍵點是「對沖」，當股票價格下跌時，可以用賣空股票指數的方式沖掉股票下跌帶來的損失。
三；股期的門檻較高，對掌握技術、政策、基本面的要求也高，可以一夜暴富，反之亦然，普通股民不建議參與。
⑹ 股指期貨問題
雖然傳說過幾個數，但最後還是要等到開的時候才能最後確定最低是多少。
買的是指數，不是漲跌。按照漲跌來結算的。
每個具體合約有具體的到期日。都是一種指數（比如滬深300），會有一組合約的，比如有下個月到期，下個季度到期，半年後到期，一年到期的等等。一個到期了，通常會推出一個新的到期合約。
跟商品期貨一樣結算收益，每日持倉的按結算價結算盈虧，平倉的按平倉價結算盈虧。到期的也按照現金結算。
現在期貨有模擬盤的，自己申請一個，操作一下就都知道了。
⑺ 有關股指期貨的幾個問題
1、由於股指期貨交割時的結算價是交割當天股指現貨最後二小時的加權平均價，所以當實際股指期貨價格大於股指現貨價格時，實際上是說明股指期貨有回歸現貨價格的趨勢。但不一定是下跌，如果現貨上漲的快，股指期貨漲的慢，兩者也會回歸，所以如果只賣空股指期貨，可能會虧損，如果同時買入股票，股票的盈利會超過期貨的虧損，從而獲利。
同樣的道理，如果股票和股指下跌，期貨會比股票跌得多，期貨賣空的盈利會超過股票下跌的虧損，從而獲利。
所以上述套利是穩賺的。
2、當IF1005合約的點數大於滬深300的點數×300元，高於買賣一手期貨合約和買賣一手期貨合約價值的股票手續費時，就會有套利的機會。
例如，如果一手期貨合約價值100萬元，買賣一手合約的手續費是1.5%%×2，就是300元，買賣100萬的股票手續費是0.5%，就是5000元，合計5300元，5300÷300=約18點。所以IF1005合約的點數大於滬深300股指18個點數時，就有套利的機會。
可以賣出開倉股指，買進同等價值的股票，在合適的時機把期貨平倉，股票賣出。
⑻ 股指期貨的問題
這種情況現在是不可能的。。
以前的327國債是這樣子，就因為持倉違規，搞得管金生身敗名裂還坐牢。。
股指期貨是有持倉限制的。。。，不可能無限持倉的。。持倉限制可能初期調整為單邊100手。。
也就是說，假設股指期貨現在一張合約100萬，那麼，單個會員持倉不能超過100張，金額也就是1個億左右。。。
另外，期貨本身是有4個功能的：套期保值，價格發現，套利，投機。
當出現估值過低，或過高時，市場是會得到修正的。。比如說，目前的滬深300指數被空頭打到2800點，那麼，如果價值被過分低估，肯定會有大量多頭抄底做多啊；如果，價值被過分高估，那麼，套保盤會大量涌現，那麼，空頭是會把泡沫寄出去的。。。另外，期貨市場是永遠有分歧存在的。。不會達成一致的。。任何人都可能是你的對手。。
期貨也是撮合交易，沒有買方，或沒有賣方，怎麼能成交呢？？有多少空頭，就有多少多頭。。。
⑼ 有關股指期貨的問題
1、買賣雙方對將來預期不同，買賣力量的不同造成了價格的不同
2、是的
3、不對，買空的同時可以賣空，可以雙向持倉
⑽ 關於股指期貨的一些問題
8.D 9.D 10. B 11. A 12. D 13.A 14. B 15. A 16.C 17.B 18.C 19.A 20.D